左：周焘，右：杨辉

周焘

毕业于江南大学计算机应用专业，年底开始期货交易，主要做趋势交易，采用多周期、多品种对冲方法组合交易。

杨辉

毕业于贵州工业大学计算机应用专业，年开始股票交易，年开始期货交易，主要从事量化交易平台和模型开发，采用多周期，多模型和多周期的趋势跟踪组合交易。

精彩观点

从IT角度来讲，主要的经验就是会写程序，对程序有比较深入的理解；从工作经历来讲，我觉得我们现有的工作帮我们养成了一步一个脚印、比较踏实工作的习惯，对于任何事情，一定要得到一个明确的、验证的结果，并不会轻易地下结论。

我觉得国内目前的走势，在我看来是螺旋式的，一段时间赚钱难，然后再有一段时间相对简单，总体来说，它是螺旋上升的，也就是说未来应该是越来越难赚钱。

我们的交易理念没有什么变化，既不希望是一夜暴富，也不希望通过极短的一种交易行为来实现巨大的盈利，我们希望通过复利的理念，逐步地稳扎稳打，一点一点地实现盈利。

现在我们的交易方法，首先是具有一个组合对冲的效果，多品种、多周期、多模型。在组合对冲之余，还要考虑整个算法的普适性和对称性。

期货市场上最核心的有几大类定理，其中一个是能量守恒，我们所亏的、赚的每一分钱，实际上都来源于别人的赚和亏，这是一种能量守恒。

每年利润率过高的话，是不可能长久的，因为你找不到有人会主动地拿那么大笔的钱来给你的，过高的利润率是不能长久的。

后期我们的交易方法必须要有普适性、对冲性，这两个是最基本的，我们尽量朝这两方面去完善。

（策略）一是必须要有一个很强的相对普适性，还有一点，策略跟策略之间的对冲性，这样的话我们未来在资金曲线上尽量做到平滑。

中长线策略我们

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